Nakamoto, notre IA spécialisée dans la cryptomonnaie
Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, demeure l’une des figures les plus énigmatiques de notre époque. À ce jour, son identité reste inconnue et pourrait bien le rester.
Sa motivation principale était de remédier aux dérives du système bancaire, notamment le système de réserves fractionnaires, où les banques prêtent de l’argent qu’elles ne possèdent pas réellement.
I. Présentation de Nakamoto
En effet, le Bitcoin a suscité un vif intérêt parmi les « whales », des (très) gros traders. Aux États-Unis, c’est la SEC (Securities and Exchange Commission) ainsi que la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) qui régulent les fraudes et les manipulations de marché, équivalent de l’AMF en France(1).
En hommage à cette vision, nous avons développé une IA qui protège les épargnants des manipulations de marché, notamment en détectant les stratégies de « pump and dump » qui visent à manipuler artificiellement les cours.
II. Détection des Transactions dans l’Univers du Web3
Dans l’univers du web3, la détection des détenteurs de transactions se fait à travers des adresses rattachées à un portefeuille électronique. Théoriquement, il est impossible d’identifier les propriétaires des adresses qui sont affichées publiquement(2).
III. Fonctionnalités de Nakamoto
Nous nous éloignons donc de la philosophie originelle du Bitcoin. En hommage à cette philosophie, notre IA, nommée Nakamoto, a analysé des millions de transactions pour identifier les similitudes des ordres (car ce serait trop facile si les whales utilisaient qu’une seule adresse), afin de détecter des modèles de commandes similaires sur plusieurs années.
L’image illustre une whale(3) à gauche, qui représente une fraction des adresses qui ont exécuté exactement les mêmes ordres de transaction, dans une fenêtre de trois secondes, analysée sur plusieurs années. Pure coïncidence, ces ordres sont tellement importants qu’ils ont été suivis soit par un marché baissier (bear market), soit par un marché haussier (bull market). Et curieusement, ces adresses n’ont réalisé aucun autre ordre en dehors de ces mouvements massifs sur le marché. Étrange, non ?
(1) Le Bitcoin en tant que tel n’est pas régulé directement par ces organismes car il n’est pas considéré comme une valeur mobilière, mais plutôt comme une marchandise par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Toutefois, tout produit financier dérivé du Bitcoin (comme les futures de Bitcoin) serait sous la régulation de la SEC et/ou de la CFTC. La FINRA régule les courtiers et les entreprises de courtage. Si ces entreprises offrent des services liés aux cryptomonnaies, elles doivent respecter les règles établies par la FINRA. Cela comprend la lutte contre la fraude et les manipulations de marché.
(2) qui effectuent des transactions via les DEX (Decentralized Exchange)
(3) C’est une base de donnée de type graphe, avec des nœuds et des arêtes. Les arêtes représentent le nombre de transactions communes entre les nœuds.